A tal fine, dette autorità devono in particolare essere in grado di imporre restrizioni temporanee alla vendita allo scoperto di taluni titoli finanziari o alla conclusione di contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) allo scopo di preservare la stabilità finanziaria all’interno dell’Unione.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

Daartoe moeten deze autoriteiten met name shorttransacties in bepaalde effecten of de sluiting van kredietverzuimswaps aan tijdelijke beperkingen kunnen onderwerpen om de financiële stabiliteit binnen de Unie te handhaven.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-12-31]

Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 86, pag. 1).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps (PB L 86, blz. 1).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-12-31]

«Tuttavia, nel caso di un credit default swap, un ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0 % l’esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il credit default swap sia soggetto a liquidazione per inadempimento in caso di insolvenza del soggetto la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di inadempimento, nel qual caso l’importo dell’esposizione creditizia potenziale futura dell’ente è limitato all’importo dei premi non ancora pagati dal soggetto all’ente».

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

„In het geval van een kredietverzuimswap is het instellingen waarvoor het aan de swap verbonden risico een lange positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, echter toegestaan om voor het toekomstige kredietrisico een percentage van 0 % toe te passen, tenzij de kredietverzuimswap bezwaard is met closeout in geval van insolventie van de entiteit waarvoor het aan de swap verbonden risico een korte positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, ook al is er voor de onderliggende waarde geen sprake van wanbetaling, in welk geval het percentage voor het toekomstige kredietrisico van de instelling wordt beperkt tot het bedrag van ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-23]

Per quanto riguarda i titoli obbligazionari sovrani, le autorità di regolamentazione saranno in grado di individuare possibili rischi alla stabilità dei mercati del debito sovrano ricevendo informazioni sulle posizioni corte, tra cui quelle ottenute attraverso Credit Default Swaps sovrani (un prodotto derivato considerato talvolta una forma di assicurazione contro il rischio di inadempimento).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-09-14]

Wat staatsobligaties betreft, zullen toezichthouders mogelijke risico's voor de stabiliteit van de markten voor staatsobligaties beter kunnen onderkennen doordat zij gegevens over baisseposities ontvangen, met inbegrip van die welke zij verkrijgen via kredietverzuimswaps (een derivaat dat soms wordt beschouwd als een vorm van verzekering tegen het risico van wanbetaling).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-09-14]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2010-09-14]

For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!

La Commissione europea ha adottato oggi una proposta di regolamento sulle vendite allo scoperto e alcuni tipi di Credit Default Swaps (CDS).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-09-14]

Vandaag heeft de Europese Commissie haar goedkeuring gehecht aan een voorstel voor een verordening betreffende baissetransacties (short selling) en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps (credit default swaps).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-09-14]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2010-09-14]

Per ristabilire ulteriormente la fiducia nei mercati finanziari, la Commissione proporrà misure adeguate sulle vendite allo scoperto e sui credit default swap, comprese le "vendite a nudo".

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-06-01]

Om het vertrouwen in de financiële markten verder te herstellen, zal de Commissie passende maatregelen inzake short selling en credit default swaps, inclusief "naked short selling" (ongedekt shorten van effecten) voorstellen.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-06-01]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2010-06-01]

vi è un solo paniere di copertura per ogni titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un dato credit default swap di tipo “nth to default”; le posizioni di rischio associate a vari credit default swaps di tipo “nth to default” non sono comprese nello stesso paniere di copertura.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

er is één samenstel van afdekkingsinstrumenten voor elk referentieschuldinstrument in een basket die als onderliggende waarde van een bepaalde kredietverzuimswap voor het n-de kredietverzuim fungeert. Risicoposities die uit verschillende kredietverzuimswaps voor het n-de kredietverzuim voortvloeien, worden niet in hetzelfde samenstel van afdekkingsinstrumenten opgenomen.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-09-15]

Tuttavia, nel caso di un credit default swap, un ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0 % l'esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il credit default swap sia soggetto a liquidazione per inadempimento in caso di insolvenza dell'ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di inadempimento».

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

In het geval van een kredietverzuimswap is het instellingen waarvoor het aan de swap verbonden risico een lange positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, echter toegestaan om voor het potentiële toekomstige kredietrisico een percentage van 0 % toe te passen, tenzij de kredietverzuimswap bezwaard is met closeout in geval van insolventie van de entiteit waarvoor het aan de swap verbonden risico een korte positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, ook al is er voor de onderliggende waarde geen sprake van wanbetaling”.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

«Per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura per un contratto derivato total return swap o credit default swap, si moltiplica il valore nominale del contratto per le percentuali seguenti:

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

„Teneinde een waarde te bepalen voor het potentiële toekomstige kredietrisico van op een totale-opbrengstenswap of een kredietverzuimswap gebaseerde kredietderivaten, wordt het nominaal bedrag van het instrument vermenigvuldigd met de volgende percentages:

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

Perciò uno swap sul tasso d'interesse in base al quale un ente riceve un tasso d'interesse variabile e paga un tasso d'interesse fisso è equiparato ad una posizione lunga in uno strumento a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla successiva revisione del tasso d'interesse e a una posizione corta in uno strumento a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Aldus wordt een renteswap waarbij een instelling een variabele rente ontvangt en een vaste rente betaalt, behandeld als een lange positie in een instrument met variabele rente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de volgende rentevaststelling, en een korte positie in een instrument met vaste rente en met dezelfde looptijd als de swap zelf.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

Anderen hebben gezocht naar : accordo swap credito incrociato credito swap debt for cash swap swap appoggiato ad un altro swap swap coperto da un altro swap swap di attività swap di debiti contro cassa swap di passività swap di valute swap in valuta swap sulle valute Swap

datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'Swap' ->

Date index: 2024-04-13