Tra
di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità, la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità degli operatori indipendenti
“market maker”), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, tra cui i volumi trattati nei periodi di stress del m
ercato, il grado di concentrazione del mercato, il tempo trascorso dall’assunzione delle
...[+++]posizioni di rischio, la misura nella quale la valutazione viene effettuata in base a un modello e l’incidenza di altri rischi di modello.
Deze omvatten de termijn die nodig is om de positie/risicobestanddelen binnen de positie af te dekken, de volatiliteit en het gemiddelde van de spread tussen bied- en laatprijzen, de beschikbaarheid van marktnoteringen (aantal marktmakers en hun identiteit) en de volatiliteit en het gemiddelde van de handelsvolumes met inbegrip van handelsvolumes in perioden van marktspanningen, marktconcentraties, de veroudering van posities, de mate waarin de waardering berust op een modellenbenadering en het effect van andere modelrisico’s.
