I rischi diversi dal rischio delta delle opzioni e dei warrants possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i rischi derivanti dalle variazioni del gamma dello strumento, denominati «rischio gamma» o «rischio di convessità», di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento; i rischi derivanti dalle variazioni del suo vega, denominati «rischio vega» o «rischio di volatilità», di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento; i rischi derivanti dalle variazioni dei tassi di int
eresse, denominati «rischio di tasso di interesse» o «rischio rho»; le non linearità che non p
...[+++]ossono essere colte dal rischio gamma e il rischio di correlazione implicita sul paniere di opzioni o warrants.Niet-deltarisico's in verband met opties en warrants kunnen risico's als gevolg van wijzigingen van de gamma van het instrument, „gammarisico” of „convexiteitsrisico” genoemd, als vastgesteld in artikel 4, lid 1, onder a), van deze verordening, risico's als gevolg van wijzigingen van de vega ervan, „vegarisico” of „volatiliteitsrisico” genoemd als vastgesteld in artikel 4, lid 1, onder b), van deze verordening, risico's als gevolg van wijzigingen van de rentevoeten, „renterisico” of „rhorisico” genoemd, niet-lineariteiten die niet door het gammarisico kunnen worden vastgelegd en het risico van impliciete correlatie voor korfopties of -warrants omvatten, maar
...[+++] zijn daar niet toe beperkt. 
