L'emendamento evita che si tenga doppiamente conto di requisiti ridondanti per uno stesso rischio, il che rispecchia la disposizione dell'accordo di Basilea relativa al doppio conteggio del rischio riflesso tra VaR e copertura per il rischio incrementale; il VaR può pertanto essere ridotto da qualsiasi componente di inadempimento e migrazione.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2010-07-05]

Avoids double counting of overlapping requirements for the same risk, reflecting the Basel text provision for dealing with the double-counting of risk captured between VaR and Incremental Risk Charge; whereby VaR may be reduced by any default and migration component.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2010-07-05]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2010-07-05]

(b) nei casi in cui l'esposizione è detenuta nel portafoglio di negoziazione, ai requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio specifico a norma della parte III, titolo IV, capo 2, di tale regolamento o del rischio incrementale di inadempimento e di migrazione a norma della parte III, titolo IV, capo 5, del suddetto regolamento;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-04-15]

(b) where the exposure is held in the trading book, own funds requirements for specific risk under Part Three, Title IV, Chapter 2 of that Regulation or incremental default and migration risk under Part Three, Title IV, Chapter 5 of that Regulation;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-04-15]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-04-15]

Per tali esposizioni non dovrebbe essere necessario imporre la copertura patrimoniale per il rischio incrementale, ma le stesse dovrebbero essere integrate nelle misure del valore a rischio e nelle misure del valore a rischio in condizioni di stress.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

It should not be required to subject those exposures to the incremental risk charge but they should be incorporated into both the value-at-risk measures and the stressed value-at-risk measures.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-23]

nella misura in cui sono compresi nella misura del rischio globale, i vantaggi derivanti dalla copertura dinamica, il rischio di “slippage” della copertura e i costi potenziali di un riequilibrio di tale copertura.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

to the extent the comprehensive risk measure incorporates benefits from dynamic hedging, the risk of hedge slippage and the potential costs of rebalancing such hedges.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-23]

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"14 bis. In deroga al punto 14, l'ente può determinare la copertura patrimoniale del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni nel modo seguente: l'ente calcola i) la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe del portafoglio di negoziazione delle correlazioni e ii) la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle p ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2010-07-05]

"14a. By way of derogation from point 14, an institution may determine the specific risk capital charge for the correlation trading portfolio as follows: the institution computes (i) the total specific risk capital charges that would apply just to the net long positions of the correlation trading portfolio and (ii) the total specific risk capital charges that would apply just to the net short positions of the correlation trading portfolio.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2010-07-05]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2010-07-05]

In questo quadro, le proposte del comitato di Basilea presentate nel 2009 incrementeranno gli incentivi volti a ridurre un'assunzione eccessiva di rischi, esigendo che sia inclusa una copertura più completa dei rischi (ad esempio un rischio incrementale di inadempimento nel portafoglio di negoziazione e l'introduzione di un requisito patrimoniale dei rischi di credito della controparte per derivati, pronti contro termine e operazioni di finanziamento tramite titoli) da capitali più elevati di qualità, che è maggiormente costosa.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2010-03-24]

In this context the Basel Committee proposals issued in 2009 will increase incentives for reduced risk appetite by requiring a more comprehensive coverage of risks (e.g. incremental default risk in the trading book and the introduction of a counterparty credit risk capital charge for derivatives, repos and securities financing) to be covered by higher quality capital, which is more costly.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2010-03-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2010-03-24]

Per evitare una doppia computazione l'ente può, nel calcolo del suo carico di rischio incrementale di inadempimento, tener conto della misura in cui il rischio di inadempimento è stato già compreso nel calcolo del valore a rischio, in particolare per le posizioni di rischio che potrebbero essere chiuse e sarebbero chiuse entro 10 giorni nel caso di condizioni di mercato sfavorevoli o di altre indicazioni di un deterioramento dell'ambiente creditizio.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

To avoid double counting, an institution may, when calculating its incremental default risk charge, take into account the extent to which default risk has already been incorporated into the value‐at‐risk measure, especially for risk positions that could and would be closed within 10 days in the event of adverse market conditions or other indications of deterioration in the credit environment.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

la misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata in base ai parametri indicati nel presente allegato, cui va aggiunto, se del caso, il requisito per il rischio incrementale di inadempimento stabilito al punto 5.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

its previous day's value‐at‐risk measure according to the parameters specified in this Annex plus, where appropriate, the incremental default risk charge required under point 5; or

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

Per applicare un trattamento diverso, un ente deve essere in possesso di dati di mercato sufficienti a garantire che esso riflette pienamente il rischio concentrato di inadempimento di tali esposizioni nel suo metodo interno di misurazione del rischio incrementale di inadempimento in conformità dei criteri suesposti.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

For an institution to apply a different treatment, it shall have sufficient market data to ensure that it fully captures the concentrated default risk of these exposures in its internal approach for measuring the incremental default risk in accordance with the standards set out above.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

To avoid double counting, an institution may, when calculating its incremental default risk charge, take into account the extent to which default risk has already been incorporated into the value-at-risk measure, especially for risk positions that could and would be closed within 10 days in the event of adverse market conditions or other indications of deterioration in the credit environment.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

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