14. Se del caso, le volatilità e le correlazioni di fattori di rischio di mercato utilizzate nella simulazione congiunta del rischio di mercato e di credito dovrebbero essere subordinate al fattore di rischio di credito per rispecchiare potenziali aumenti della volatilità o della correlazione in caso di stasi congiunturale.
14. Where appropriate, volatilities and correlations of market risk factors used in the joint simulation of market and credit risk should be conditioned on the credit risk factor to reflect potential increases in volatility or correlation in an economic downturn.
