I rischi diversi dal rischio delta delle opzioni e dei warrants possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i rischi derivanti dalle variazioni del gamma dello strumento, denominati «rischio gamma» o «rischio di convessità», di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento; i rischi derivanti dalle variazioni del suo vega, denominati «rischio vega» o «rischio di volatilità», di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento; i rischi derivanti dalle variazioni dei tassi di interesse, denominati «rischio di tasso di interesse» o «rischio rho»; le non linearità che non p ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

Non-delta risks related to options and warrants can include, but are not limited to, risks arising from changes in the instrument's gamma referred to as ‘gamma risk’ or ‘convexity risk’ as set out in Article 4(1)(a) of this Regulation, risks arising from changes in its vega referred to as ‘vega risk’ or ‘volatility risk’ as set out in Article 4(1)(b) of this Regulation, risks arising from changes in interest rates referred to as ‘interest rate risk’ or ‘rho risk’, nonlinearities which cannot be captured by gamma risk and the risk of implied correlation on basket options or warrants.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-31]

È opportuno considerare operazione di copertura, a condizione che risponda ai criteri di copertura, la pratica di gestione del portafoglio volta a ridurre il rischio di durata finanziaria combinando un investimento in un’obbligazione a lungo termine con uno swap su tassi di interesse ovvero volta ad abbreviare la durata finanziaria di un portafoglio obbligazionario del FIA stipulando una posizione corta in future su titoli di debito rappresentativi del rischio di tasso di interesse del portafoglio (copertura della durata finanziaria).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

A portfolio management practice which aims to reduce the duration risk by combining an investment in a long-dated bond with an interest rate swap or to reduce the duration of an AIF bond portfolio by concluding a short position on bond future contracts representative of the interest rate risk of the portfolio (duration hedging) should be considered as a hedging arrangement provided that it complies with the hedging criteria.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

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Per esempio, un’entità che utilizza un contratto future con scadenza tra 12 mesi a copertura dei flussi finanziari associati a un’esposizione al rischio di tasso di interesse per un periodo di 12 mesi su uno strumento finanziario di durata quinquennale, nell’ambito di un gruppo costituito soltanto da quelle attività e passività finanziarie, valuta su base netta il fair value dell’esposizione al rischio di tasso di interesse su 12 mesi e su base lorda quello relativo all’esposizione residua al rischio di tasso di interesse (ossia 2-5 anni).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

For example, an entity that uses a 12-month futures contract against the cash flows associated with 12 months’ worth of interest rate risk exposure on a five-year financial instrument within a group made up of only those financial assets and financial liabilities measures the fair value of the exposure to 12-month interest rate risk on a net basis and the remaining interest rate risk exposure (ie years 2–5) on a gross basis.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

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Per esempio, un’entità non deve aggregare il rischio di tasso d’interesse associato a un’attività finanziaria con il rischio relativo al prezzo delle merci correlato a una passività finanziaria, in quanto ciò non mitiga l’esposizione dell’entità al rischio di tasso di interesse o al rischio di prezzo delle merci.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

For example, an entity would not combine the interest rate risk associated with a financial asset with the commodity price risk associated with a financial liability because doing so would not mitigate the entity’s exposure to interest rate risk or commodity price risk.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

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La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE riguardo alle misure per:specificare la portata di improvvisi e inattesi cambiamenti nei tassi di interesse, ai fini di verifica e valutazione, da parte delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE, del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione; stabilire una riduzione temporanea nel livello minimo di fondi propri o di fattori di ponderazione del rischio precisati ai sensi di tale direttiva al fine di tenere conto di specifiche circostanze; chiarire l’esenzione di taluni fidi dall’appli ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

The Commission should also be empowered to adopt delegated acts in accordance withArticle 290 TFEU in respect of measures to specify the size of sudden and unexpected changes in interest rates relevant for the purposes of the review and evaluation by the competent authorities under Directive 2006/48/EC of interest rate risk arising from non-trading activities; to prescribe a temporary reduction in the minimum level of own funds or risk weights specified under that Directive in order to take account of specific circumstances; to clar ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-23]

Inoltre, i requisiti patrimoniali per uno specifico rischio di tasso di interesse relativo a posizioni inerenti a cartolarizzazione vengono comunicati separatamente.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

In addition, the capital requirement for specific interest rate risk of securitisation positions shall be disclosed separately.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-23]

il loro profilo di rischio, compresi il rischio di credito e il rischio di tasso di interesse, corrisponde a quello degli strumenti finanziari che hanno una durata quale prevista ai punti a) o b) o sono soggetti alle rettifiche di rendimento quali previste al punto c).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2007-03-18]

their risk profile, including credit and interest rate risks, corresponds to that of financial instruments which have a maturity as referred to in points (a) or (b), or are subject to a yield adjustment as referred to in point (c).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2007-03-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2007-03-18]

Il rischio di tasso d'interesse ed il rischio di cambio non coperti da altre disposizioni del presente allegato sono inclusi nel calcolo del rischio generale su strumenti di debito negoziati e nel calcolo del rischio di cambio.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

The interest‐rate and foreign‐exchange risks not covered by other provisions of this Annex shall be included in the calculation of general risk for traded debt instruments and in the calculation of foreign‐exchange risk.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-12-31]

3.3. Devono inoltre essere fornite nella relazione annuale informazioni sulle politiche e le modalità di gestione dei rischi connessi alle attività aventi finalità di negoziazione e di copertura, indicando in particolare la precisa natura dell'esposizione dell'ente e la sua gestione del rischio di credito, del rischio di mercato (cioè rischio di cambio, rischio di tasso di interesse, altri rischi di prezzo), rischio di liquidità ed ogni altro rischio significativo.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

3.3. Information should be disclosed in the annual report on the policies and practice of managing the risks associated with trading and non-trading activities addressing the specific nature of the institution's exposure to, and its management of, credit risk, market risk (i.e. foreign exchange risk, interest rate risk, other price risks), liquidity risk and other risks of significance.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

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